在假设检验中，有一个第一类错误和第二类错误的概念。这个概念虽然是统计学领域当中出现的，但是在我们现实生活中其实是比比皆是，经常会遇到的。

比如说明天会下雨，所以我们要带伞出门。明天下雨这是一个概率性的事件。如果我们不相信，但是它却下了，那么我们犯了以真为假的错误。这个就是第一类错误。如果明天不下雨，但是我们却相信了明天下雨的预言，那么我们就犯了以假为真的错误，这个就是第二类错误。
这两种事件的表达，组合起来有4种可能：真真、真假、假真、假假。当我们犯错误的时候，是指我们的判断和现实发生了不一致的情况。剩下的两种情况，都是判断一致的情况，不予考虑。
那么这个错误，在我们期货行业会是什么样的一种表现形式呢？我们先假定事件1是这样表述的：
ru2609在未来将会跌到16500。我们如果犯了第一类错误，就是说它不会跌到16500，但我们却坚信她会跌到16500，那么就会让我们错过多头入场的机会。比方说它跌到16700，然后就不跌了。开始往上涨了，可是你这个时候仍然无法判断16700究竟是不是底。你坚信16500一定会跌到，那么等到涨到17000的时候，你就失去了16700的低点入场的机会。这就是第一类错误。
那么第二类错误是怎样的呢？那就是我们坚信它不会跌到16500，结果它最后跌到了。这个错误的后果是怎样的呢？反映在交易上，就是我们会面临一定的浮亏。那么比较一下第一类错误和第二类错误的结果：前者会导致我们丧失机会，后者会导致我们出现浮亏。我们应该怎样去做选择呢？