一、概率与期望思维

交易的成败与否，其实就取决于一个最简单的公式：
盈利×胜率-亏损×败率
换言之，也就是盈亏比和胜率的平衡问题。一般来讲，盈亏比和胜率是呈反向关系的。盈亏比越高，胜率越低。
量化交易，就是要找到那个最佳组合，在盈亏比和胜率之间找到一个最好的平衡，从而使得期望收益实现最大化。

二、系统工程思维

交易，要的不是一次的胜败。一次、两次的胜利不能解决问题，我们需要的是多次的交易之后呈现最后的“好”结果。这样的话，就必须要有系统化的思维，要保证一套交易方式能够持续稳定的获利。

三、风险思维

收益与风险呈现正向关系，这是经济学的最基本的规律。这也是一个平衡问题。如何在风险与收益之间实现一个最佳的平衡。不能仅仅只有收益意识，而没有风险意识。甚至风险意识还要大过收益意识。用我们中国人的古话来说：留得青山在，不怕没柴烧。
要极度警惕“黑天鹅”，优秀的策略必须要考虑到最坏的情况，从而做出最优的仓位管理。

四、科学研究思维

量化交易也是一种科学实验，必须要严防过拟合以及噪音。
什么是相关性，什么是因果性，必须要能够做出严格的区分。
一个统计规律，最好能有牢固的经济学底层逻辑支撑，如果缺乏，则这个统计规律就很可能是短命的。那么使用这个规律制定交易策略则有可能出现巨大的风险。

五、反身性思维

所有的交易都是有对手盘的，而且交易行为本身会改变市场。当持仓金额足够大的时候，必须要考虑到市场的反身性。